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RISK_CONTROL_GUIDE.md

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RISK_CONTROL_GUIDE.md

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風控系統指南

本指南說明 QuantMesh 的風控系統：主動市場風控監控、帳戶安全檢查、對帳與訂單清理。

組成

組件 配置區塊 用途
RiskMonitor risk_control K 線成交量異常偵測；觸發時暫停交易
網格風控 trading.symbols[].grid_risk_control 止損/止盈/回撤止盈、最大層數、趨勢過濾；每交易對可單獨配置
帳戶安全 啟動時／配置 交易前檢查餘額、槓桿與持倉安全
Reconciler trading.reconcile_interval 同步本地與交易所（訂單、持倉）
訂單清理 trading.order_cleanup_* 移除過多或過期訂單
深度監控 risk_control.depth_monitor 訂單簿深度監控（可選）

網格風控（grid_risk_control，3.53+）

針對單一交易對的網格策略風控，可在 Web 配置頁「網格風控」區塊或 YAML 中配置：

  • enabled：是否啟用
  • stop_loss_ratio：浮虧達到此比例（如 0.1 = 10%）時全部平倉
  • take_profit_trigger_ratio：盈利達到此比例後開啟回撤止盈
  • trailing_take_profit_ratio：盈利回撤此比例時觸發止盈
  • max_grid_layers：達到此持倉層數後不再新開倉
  • max_open_orders_at_cap：達到層數預警時最多允許的開倉單數；0 = 僅不新開倉不撤單
  • trend_filter_enabled：開啟後下跌趨勢中可暫停買入

詳見 GRID_STRATEGY_ADVANCED_FEATURES.md。

1. 主動風控監控（K 線成交量）

角色

監控指定交易對的 K 線成交量。若當前成交量明顯高於近期平均（如暴量或異常），可暫停交易直至市場恢復正常。

配置

risk_control:
  enabled: true
  monitor_symbols:
    - BTCUSDT
    - ETHUSDT
    - SOLUSDT
  interval: 1m              # K 線週期
  volume_multiplier: 3       # 觸發條件：成交量 > 平均 × 此倍數（如 3 倍）
  average_window: 20         # 用於計算平均的完結 K 線數量
  recovery_threshold: 3      # 至少幾個交易對「健康」才解除觸發（相對 monitor_symbols 數量）
  max_leverage: 3             # 最大允許槓桿（0 表示不限制）
  depth_monitor:
    enabled: false
    check_interval: 5
    depth_levels: 10
    drop_threshold: 0.5
    recovery_threshold: 0.7
    min_depth_usdt: 10000

行為

  • 觸發：任一監控交易對的當前（或最近一根完結）K 線成交量 > average_window 平均成交量 × volume_multiplier 時，該交易對標記為不健康。
  • 暫停：若健康交易對數少於 recovery_threshold，風控處於「已觸發」狀態，暫停交易（不下新單）。
  • 恢復：當至少 recovery_threshold 個交易對恢復健康時，解除觸發並恢復交易。

整合

API

  • GET /api/risk/status：當前風控狀態（觸發／已恢復）與訊息。
  • GET /api/risk/monitor：風控監控資料（如各交易對健康狀態）。
  • GET /api/risk/history：風控檢查歷史。

2. 帳戶安全（啟動時）

交易開始前，系統可檢查：

  • 帳戶餘額（是否足夠策略使用）。
  • 槓桿（如不超過 max_leverage）。
  • 持倉安全（如最少持倉數或類似規則）。

實作於 safety/safety.go。若帳戶已有持倉，部分檢查可能略過（視為使用者已知風險）。

3. 對帳

角色

週期性將本地訂單與持倉與交易所對齊，避免本地狀態偏離（例如手動撤單或外部成交後）。

配置

trading:
  reconcile_interval: 60   # 對帳執行間隔（秒）

行為

  • 從交易所取得未成交訂單與持倉。
  • 更新本地狀態；必要時撤單或調整本地視圖。
  • 有助於維持網格槽位與訂單數量正確。

API

  • GET /api/reconciliation/status：當前對帳狀態。
  • GET /api/reconciliation/history：對帳歷史。
  • GET /api/reconciliation/aggregated：對帳彙總資料。

4. 訂單清理

角色

當未成交訂單數超過閾值時，分批撤單，避免訂單過多（如過舊或冗餘訂單）。

配置

trading:
  order_cleanup_threshold: 50   # 超過此數量即觸發清理
  cleanup_batch_size: 20         # 每次清理撤單數量

timing.order_cleanup_interval 控制清理任務執行頻率（預設 60 秒）。

行為

  • 若該交易對（或全域）未成交訂單數超過 order_cleanup_threshold，系統會撤銷最多 cleanup_batch_size 筆訂單（最舊或依策略規則）。
  • 實作於 safety/order_cleaner.go。

5. 深度監控（可選）

在 risk_control.depth_monitor 可啟用訂單簿深度檢查：

  • 若深度（如前 N 檔 USDT 合計）低於閾值，可觸發風控。
  • 深度恢復高於 recovery_threshold 時解除風控。

適用於希望在訂單簿過薄時暫停或限制交易的情境。

6. 多交易對與恢復

  • monitor_symbols：每次 K 線更新都會檢查所列交易對；任一交易對都可計入「不健康」。
  • recovery_threshold：須有幾個交易對健康才解除觸發。例：5 個交易對、閾值 3 → 至少 3 個健康才恢復。
  • 新聞驅動風控：若啟用 NewsMonitor 等，風控也可由新聞／AI 信號觸發；配置見新聞與 AI 文檔。

摘要

目標 配置／組件
成交量暴量時暫停 risk_control ＋ RiskMonitor
限制槓桿 risk_control.max_leverage、帳戶安全檢查
與交易所狀態同步 trading.reconcile_interval、Reconciler
限制未成交訂單數 order_cleanup_threshold、cleanup_batch_size、訂單清理
訂單簿過薄時暫停 risk_control.depth_monitor

配置冗餘與遷移見 CONFIGURATION_REDUNDANCY_AND_MIGRATION.md；完整配置見 CONFIGURATION_GUIDE.md。