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GRID_STRATEGY_ADVANCED_FEATURES.md

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GRID_STRATEGY_ADVANCED_FEATURES.md

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網格策略進階功能（P1 / P2 與 3.53 增強）

本指南說明網格策略的進階功能：3.53 網格增強（對標幣安）、P1（資金費率與趨勢聯動）、P2（訂單簿優化掛單），以及動態單筆金額調整。

3.53 網格增強（對標幣安）

自 3.53.0 起，網格策略支援以下進階參數，便於精細風控與策略行為控制。

功能 配置鍵 說明
網格風控 trading.symbols[].grid_risk_control 止損比例、止盈觸發/回撤止盈、最大持倉層數、預警時最多開倉單數、趨勢過濾；Web 配置頁「網格風控」區塊可編輯
價格範圍 price_low / price_high 軟限制：超出範圍暫停新開倉，保留已有倉位平倉單；槽位價格裁剪到 [price_low, price_high]
觸發價格 trigger_price 達到後才啟動網格（做多：當前價 ≤ 觸發價；做空：當前價 ≥ 觸發價）；0 表示立即啟動
網格模式 grid_mode arithmetic 等差（固定價差）或 geometric 等比（固定比例；等比時 price_interval 為比例，如 0.005 表示 0.5%）
網格上移/下移 grid_shift_step + API 配置步長；POST /api/grid/shift-up、POST /api/grid/shift-down 可手動整體移動網格錨點並撤銷開倉委託
終止時全部平倉 close_on_stop 策略停止時若啟用則自動執行全平倉

網格風控（grid_risk_control）

  • enabled：是否啟用網格風控
  • stop_loss_ratio：單幣種最大浮虧比例（如 0.1 表示 10%），達到時全部平倉
  • take_profit_trigger_ratio：盈利達到此比例後開啟回撤止盈（如 0.08 表示 8%）
  • trailing_take_profit_ratio：盈利回撤比例（如 0.03 表示回撤 3% 止盈）
  • max_grid_layers：最大持倉層數預警；達到後不再新開倉
  • max_open_orders_at_cap：達到預警時最多允許的開倉單數；0 表示僅不新開倉不撤單
  • trend_filter_enabled：趨勢過濾；下跌趨勢中可暫停買入

網格上移/下移 API

  • POST /api/grid/shift-up?exchange=xxx&symbol=xxx&step=可選：網格上移（錨點 + step）
  • POST /api/grid/shift-down?exchange=xxx&symbol=xxx&step=可選：網格下移（錨點 - step）
    未傳 step 時使用該交易對配置的 grid_shift_step 或 price_interval。

概覽（P1 / P2 / 動態）

功能 配置鍵 說明
P1 funding_rate.trend_sync_enabled 資金費率偏向與趨勢過濾聯動，改善買賣時機
P2 trading.orderbook_optimization 依訂單簿深度微調掛單價格，避開流動性空洞
動態 trading.dynamic_adjustment.order_quantity 依交易頻率調整單筆下單金額

P1：資金費率與趨勢聯動

目的

負費率且趨勢向上時放寬買入；高正費率且趨勢向下時加強賣出偏向，以提升進出場品質。

配置

funding_rate:
  enabled: true
  bias_enabled: true
  trend_sync_enabled: true   # 啟用 P1：費率與趨勢聯動（預設 true）
  high_rate_threshold: 0.001
  pause_buy_threshold: 0.0015

行為

  • 放寬買入：buyBias > 1（負費率）且趨勢為上漲 → 趨勢過濾放寬；allowedNewBuyOrders 可能提高（受偏向係數上限）。
  • 加強賣出：buyBias < 1（高正費率）且趨勢為下跌 → skipBuying = true 或 allowedNewBuyOrders 降為 0。
  • 其他情況：維持既有邏輯；趨勢與費率照舊合併計算。

依賴

  • funding_rate.bias_enabled: true
  • 網格風控中 trend_filter_enabled: true（有使用趨勢時）
  • RiskMonitor 與趨勢偵測（如 TrendDetector）須在 SuperPositionManager 中注入

調參

  • 以 high_rate_threshold、pause_buy_threshold 定義「高費率」；可依交易對與資金費率週期調整。
  • 若 P1 過於積極，可設 trend_sync_enabled: false 退回未聯動行為。

P2：訂單簿優化掛單

目的

依訂單簿深度微調網格掛單價格，避免掛在「空洞」區域，提高成交機率。

配置

trading:
  orderbook_optimization:
    enabled: true
    depth_levels: 20           # 取得訂單簿檔位數
    min_depth_usdt: 5000       # 低於此值（N 檔合計）視為空洞，需微調
    lookback_levels: 3          # 檢查候選價前後 N 檔
    optimization_interval: 30   # 優化間隔（秒）；0 表示每次 AdjustOrders 都優化

行為

  1. 下單前以 depth_levels 取得訂單簿。
  2. 對每個候選價：
    • 買單：若該價下方 lookback_levels 檔的深度總和（USDT）小於 min_depth_usdt，則略向下微調至有量檔位。
    • 賣單：若該價上方深度總和小於 min_depth_usdt，則略向上微調。
  3. 微調後價格仍落在網格買賣視窗與 price_interval 內。

邊界

  • 訂單簿取得失敗時使用原價，不影響既有網格邏輯。
  • 微調幅度受限，以維持網格結構。

調參

  • 大額或流動性較差者可提高 min_depth_usdt。
  • 可提高 optimization_interval 以降低交易所 API 呼叫頻率。

動態單筆金額（P0）

目的

依近期成交頻率調整單筆下單金額（例如成交少時提高、成交多時降低）。

配置

trading:
  dynamic_adjustment:
    enabled: true
    order_quantity:
      enabled: true
      min: 50
      max: 300
      frequency_threshold: 2    # 每分鐘成交次數閾值
      adjustment_step: 20
      check_interval: 60         # 檢查間隔（秒）

行為

  • 系統週期性檢查成交頻率；低於 frequency_threshold 時可提高單筆金額（上限 max），高於時可降低（下限 min），步長為 adjustment_step。

介面

動態調整（含單筆金額）可在 Web 介面的網格／交易對設定中配置。

參數摘要

參數 區塊 預設 說明
trend_sync_enabled funding_rate true P1 開關
orderbook_optimization.enabled trading false P2 開關
orderbook_optimization.depth_levels trading 20 訂單簿檔位數
orderbook_optimization.min_depth_usdt trading 5000 空洞閾值（USDT）
orderbook_optimization.lookback_levels trading 3 候選價前後檢查檔數
orderbook_optimization.optimization_interval trading 30 優化間隔（秒）；0 為每次執行
dynamic_adjustment.order_quantity.* trading — P0 動態單筆金額

實作細節見 GRID_ALPHA_P1_P2_SPEC.md。