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GRID_ALPHA_P1_P2_SPEC.md

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GRID_ALPHA_P1_P2_SPEC.md

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P1/P2 規格詳情：資金費率趨勢聯動與訂單簿優化掛單

本文件定義後續待實現的 P1、P2 級別改進的詳細規格，供開發參考。

P1: 資金費率與趨勢聯動

目標

將資金費率偏向策略與趨勢過濾聯動，在「負費率 + 上漲趨勢」時放寬買入限制，在「高正費率 + 下跌趨勢」時加強賣出偏向，提高買賣時機質量。

修改位置

邏輯規格

情境 條件 行為
放寬買入 buyBias > 1（負費率）且 trend == "up"（上漲趨勢） 放寬趨勢過濾：skipBuying 不因趨勢為 down 而設為 true；或將 allowedNewBuyOrders 乘以 min(1.2, buyBias) 等係數
加強賣出偏向 buyBias < 1（高正費率）且 trend == "down"（下跌趨勢） 維持或強化：skipBuying = true；或將 allowedNewBuyOrders 進一步乘以 buyBias 甚至設為 0
預設 其他組合 維持現有邏輯：趨勢過濾與資金費率偏向各自獨立計算後合併

偽代碼

// 現有: 趨勢過濾
if trendDetector != nil && trend == "down" {
    skipBuying = true
}
// 現有: 資金費率偏向調整 allowedNewBuyOrders

// 新增: 聯動邏輯 (當 funding_rate.trend_sync_enabled 為 true)
if cfg.FundingRate.TrendSyncEnabled && fundingMonitor != nil && trendDetector != nil {
    buyBias := fundingMonitor.GetBuyBias()
    trend := trendDetector.GetCurrentTrend()
    if buyBias > 1 && trend == "up" {
        // 負費率 + 上漲：允許在趨勢過濾時仍少量買入
        if skipBuying {
            skipBuying = false  // 或改為 allowedNewBuyOrders = 1
        }
        allowedNewBuyOrders = int(float64(allowedNewBuyOrders) * math.Min(1.2, buyBias))
    } else if buyBias < 1 && trend == "down" {
        // 高費率 + 下跌：強制 skipBuying 或將 allowedNewBuyOrders 設為 0
        skipBuying = true
        allowedNewBuyOrders = 0
    }
}

依賴

  • spm.fundingMonitor：已注入
  • spm.trendDetector：已注入
  • 需確保 BiasEnabled 與 TrendFilterEnabled 皆啟用時，聯動才生效

配置

新增至 FundingRateConfig：

funding_rate:
  enabled: true
  bias_enabled: true
  trend_sync_enabled: true   # 新增：是否啟用費率與趨勢聯動，預設 true

測試要點

  • 負費率 + 上漲趨勢：應允許買入或提高 allowedNewBuyOrders
  • 高正費率 + 下跌趨勢：應 skipBuying = true 或 allowedNewBuyOrders = 0
  • 聯動關閉時：行為與現有一致

P2: 訂單簿優化掛單 (Orderbook-Aware Grid)

目標

根據訂單簿深度微調網格掛單價格，避免掛在「空洞」區域，提高成交機率。

修改位置

實現思路

  1. 在下單前取得 GetOrderBook(ctx, symbol, depthLevels)
  2. 對每個候選價格 p：
    • 買單：檢查 p 附近的 ask 檔位深度；若 N 檔內總量 < min_depth_usdt，則將價格微調至下一個有量的 ask 檔位（略下移）
    • 賣單：檢查 p 附近的 bid 檔位深度；若 N 檔內總量 < min_depth_usdt，則將價格微調至下一個有量的 bid 檔位（略上移）
  3. 微調後價格需落在 price_interval 的合理範圍內，且不超越買賣窗口邊界

技術要點

項目 說明
取得 OrderBook SuperPositionManager 需能取得 IExchange，可透過構造函數注入或從 SymbolRuntime 傳入
深度計算 每個檔位：depth_usdt = price * quantity；N 檔內總量為各檔 depth_usdt 之和
「空洞」定義 候選價上下 N 檔的累計深度 < min_depth_usdt 時視為空洞
微調方向 買單下移（略低於原價）、賣單上移（略高於原價），步長可為 tick size 或 price_interval 的 10%
呼叫時機 每次 AdjustOrders 時若啟用，在計算 slotPrices 後、下單前呼叫優化函數；可設為每 M 秒優化一次以降低 API 呼叫頻率

配置

新增至 Trading：

trading:
  orderbook_optimization:
    enabled: false                    # 預設關閉
    depth_levels: 20                  # 取得訂單簿檔位數
    min_depth_usdt: 5000              # 低於此視為空洞，需微調
    lookback_levels: 3                # 檢查候選價前後 N 檔
    optimization_interval: 30         # 優化間隔（秒），0 表示每次 AdjustOrders 都優化

邊界處理

  • 若 GetOrderBook 失敗，則使用原價格，不影響現有下單邏輯
  • 微調後價格不得超出 buy_window / sell_window 範圍
  • 微調幅度應小於 price_interval，避免破壞網格結構

測試要點

  • 深度正常：價格不變或微調幅度很小
  • 深度薄：價格應向有量檔位偏移
  • API 失敗：回退到原價格，無異常