quantmesh/docs/config/examples/config-volatility-detection-example.yaml at main · ghostsworm/quantmesh · GitHub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
# QuantMesh 波动率检测配置示例
# 这个配置文件展示了如何启用和配置波动率区间检测功能

bot_name: "BTC网格-波动率检测"

trading:
  exchange: "binance_spot"
  symbol: "BTCUSDT"

  # ========== 动态调整配置 ==========
  dynamic_adjustment:
    enabled: true  # 启用动态调整

    # 价格间距动态调整
    price_interval:
      enabled: true
      min: 0.5      # 最小价格间距
      max: 10.0     # 最大价格间距
      volatility_window: 50      # 波动率计算窗口
      volatility_threshold: 0.02 # 波动率阈值 2%
      adjustment_step: 0.5      # 每次调整步长
      check_interval: 60        # 检查间隔（秒）

    # 窗口大小动态调整
    window_size:
      enabled: true
      buy_window:
        min: 5
        max: 50
      sell_window:
        min: 5
        max: 50
      utilization_threshold: 0.8  # 资金利用率阈值 80%
      adjustment_step: 2          # 每次调整步长
      check_interval: 300         # 检查间隔（秒）

    # 单笔金额动态调整
    order_quantity:
      enabled: true
      min: 50                # 最小单笔金额（USDT）
      max: 500               # 最大单笔金额（USDT）
      frequency_threshold: 5 # 交易频率阈值（次/分钟）
      adjustment_step: 20    # 每次调整步长
      check_interval: 60     # 检查间隔（秒）

    # ========== 波动率区间检测（新增功能）==========
    volatility_detection:
      enabled: true  # 启用波动率区间检测

      # 检测周期（小时）
      short_period: 24    # 短期周期：24小时
      medium_period: 72   # 中期周期：72小时（3天）
      long_period: 168    # 长期周期：168小时（7天）

      # 波动率阈值（百分比）
      low_threshold: 1.0      # 低波动阈值：1%
      normal_threshold: 3.0   # 正常波动上限：3%
      high_threshold: 5.0     # 高波动上限：5%
      extreme_threshold: 10.0 # 极端波动阈值：10%

      # 价格范围检测（用于识别低波动区间）
      price_range_period: 72     # 检测周期：72小时（3天）
      price_range_threshold: 1.5 # 价格范围阈值：1.5%

  # ========== 网格策略配置 ==========
  upper_price: 50000    # 网格上限
  lower_price: 40000    # 网格下限
  grid_count: 20        # 网格数量
  order_quantity: 100   # 单笔金额（USDT）

  # 买入/卖出窗口
  buy_window_size: 10
  sell_window_size: 10

  # 价格间距（会根据波动率动态调整）
  price_interval: 500

  # ========== 风险控制 ==========
  # 止损配置
  stop_loss:
    enabled: true
    stop_loss_price: 38000  # 止损价格

  # 止盈配置
  take_profit:
    enabled: true
    take_profit_price: 52000  # 止盈价格

# ========== 波动率区间说明 ==========
#
# 系统会根据市场波动率自动调整策略参数：
#
# 1. 低波动区间 (LOW) - 波动率 < 1%
#    ✅ 适合网格策略运行
#    📊 自动缩小网格间距（-20%）提高收益
#    📈 增加窗口大小（+20%）捕获更多机会
#
# 2. 正常波动区间 (NORMAL) - 1% ≤ 波动率 < 3%
#    ℹ️ 正常波动，策略按默认参数运行
#
# 3. 高波动区间 (HIGH) - 3% ≤ 波动率 < 5%
#    ⚠️ 需要谨慎
#    📊 自动扩大网格间距（+50%）减少频繁交易
#    📉 减少窗口大小（-30%）降低风险
#
# 4. 极端波动区间 (EXTREME) - 波动率 ≥ 10%
#    🚨 危险！强烈建议暂停策略
#    🛡️ 设置最保守参数
#    ⚠️ 系统会发出紧急预警
#
# ========== 特殊场景检测 ==========
#
# 1. 从低波动突然进入高波动
#    🚨 触发紧急保护机制
#    🛡️ 价格间距翻倍
#    📉 窗口大小减半
#    💰 单笔金额减半
#
# 2. 连续3天价格在1.5%范围内波动
#    ✅ 识别为低波动区间
#    💡 自动优化网格参数
#
# 3. 单日波动超过10%
#    🚨 立即触发极端波动预警
#    ⛔ 建议暂停策略
#    🛡️ 自动设置最保守参数